Al pulsar el hipervínculo se abre Winzip y te pregunta si quieres guardar o abrir. Tienes que guardar. Él mismo se va a la carpeta Fonts, para guardar allí las nuevas fuentes. Sólo tienes que aceptar y quedarán ya instaladas. Si no te guía el propio Winzip, guíalo tú para guardar en Mi PC/C(o cualquier otra letra que identifique tu disco duro)/Windows/Fonts.

En definitiva, tienes que pegar o guardar las nuevas fuentes en la carpeta Fonts, que está dentro de Windows, que está en tu disco duro, C, o como se llame en tu PC. También puedes pegar las fuentes, una vez extraídas de winzip, directamente en la carpeta Fuentes desde panel de control.